长伽玛和短伽玛解释了选项的伽玛 indicates how an option’s delta 预计股价变动时会发生变化。然而，长伽玛或短伽玛进一步采取措施，并指出是否是一个 option position’s delta 当股票价格发生变化时，将变得更积极或更负。长伽玛位置是任何[…]
三角洲 Hedging解释（视觉指南W / Simem）
什么是delta hedging？ Delta Hedging是一种防御策略，用于减少期权或股票位的定向暴露。 位置Δ可以测量位置的定向曝光，这表明当股票价格在股价下降时，这表明了股价的预期利润或损失.Consider以下[…]
什么是delta？ |选项交易概念指南
什么是delta？ OPTI的三角洲表达的选项’在股票价格上的运动相对于运动的预期价格变化。例如，当股票价格上涨时，预计+0.50倍达呼叫选项预计将获得0.50美元 1美元。相反，当股价时，预计同样的选择将减少0.50美元[…]
选项Vega解释（最佳指南W / Simem）
选择Vega：一个选择’在我们进入什么选择之前，暗示波动性敏感性’s vega is, let’S审查每个选项交易者必须了解的最大风险：1） 股票价格的变化 (directional risk – delta)2) 位置（伽玛风险）3的方向风险的变化3） The passing of time （称为时间衰减或衰减）4） Changes […]
选项θ（θ腐烂）|最终指南
雷亚腐烂|终极指南θ 是表达选项的选项希腊语’随着时间的推移，S预期价格下降。为什么时间是一个选择的风险’交易者？选择是“decaying”资产，这意味着期权价格随着时间的推移而减少（也是平等的）。一个选项’s据估计了多少[…]
选项Gamma解释（最佳指南W / Lime）
选项Gamma解释：最终指南所有选项位置都有四个主要风险曝光： 1）股票价格的变化（方向风险– delta) 2）位置的方向风险的变化（GAMM风险） 3）通过时间（有时称为时间衰减或T Heta衰减） 4）选项的隐含波动性的变化（表达[…]